Nove contro undici: il follow-up

Nell’ultimo webinar aperto a chiunque volesse iscriversi, dal titolo “OPZIONI IN NOVE CONTRO UNDICI”, ho proposto sulla base di alcuni aspetti statistici che sorreggono il mio metodo LONG STRANGLE, due operazioni. 

Ovviamente entrambe erano Long Strangle,  la prima con scadenza il 19 novembre e la seconda con scadenza il 17 dicembre.

Le motivazioni  che mi hanno spinto a proporre le due strutture sono state ampiamente documentate nel webinar e per questioni di spazio non le vado a riprendere ora. 

Per stile a me piace proporre qualcosa che  …  non si sia già concluso.  Si sa bene che la storia è piena di esempi  che suffragano qualsiasi teoria, basta cercare nel passato gli esempi corretti.

Nel mio caso per stile ribadisco, vado a proporre qualcosa il cui esito  è sconosciuto a tutti perché  legato ad eventi ignoti e al tempo che deve ancora trascorrere. E quindi non vado a cercare indietro qualcosa che supporti quanto sostengo, preferisco mettermi in gioco. La schedina  al lunedì la sanno giocare tutti, diventa difficile al venerdì …

MA TORNO AL WEBINAR, QUELLE DUE PROPOSTE, COME SONO ANDATE A FINIRE?

Intanto rivediamole riproducendo le slide presentate nel webinar in questione. 

Questa che segue riguardava Novembre:

E questa invece riguardava Dicembre:

Le partenze  le abbiamo, non resta che verificarne lo sviluppo, facendo una cronaca molto sintetica. 

Tenendo presente che qualsiasi operazione suggerita è preceduta da apposito post che ne documenta le ragioni e che viene pubblicato in diretta sul sito strategieinopzioni.it ad esclusivo uso degli abbonati.

Ecco la breve cronaca di quanto abbiamo fatto con riferimento esclusivo ai due long strangle.

21 ottobre

Scende la vola (V1XI a 16)  e il mercato si pianta, prudentemente inseriamo sul LONG STRANGLE NOVEMBRE  una protezione lato put.   Questa protezione è inserita sulle attese di un recupero del livello di apertura del mese (15.587) che il mercato supera praticamente sempre (263 casi su 265), mentre al 21 ottobre, nel mese borsistico di novembre, ha battuto solo prezzi inferiori a 15.587. Pertanto vendiamo una put 14.700 a 66;  il valore di carico scende da 412 a 346

Situazione al 21 sera 15.472

Su dicembre per ora nulla la perdita è sopportabile e il DAX non si è mosso nemmeno del minimo sindacale rispetto a quanto nei venti anni che precedono è solito fare.

22 ottobre

Il DAX recupera il livello iniziale (supera 15.600) dando ragione alla nostra precedente previsione statistica, ma non si muove dell’1,5%.   Scostamento percentuale in una direzione e/o nell’altra che è in grado  di generare in poco meno del 90% dei casi nelle prime 5 sedute del mese borsistico, e la settimana è finita. 

27 ottobre

È la volta del LONG STRANGLE DICEMBRE, proteggiamo il lato sud vendendo una put 14.600 dicembre a 99, il valore di carico scende a 495 punti.  

Tale intervento non va a sacrificare troppo il potenziale utile che rimane congruo anche in caso di discesa del DAX.  

Tale scelta deriva dal fatto che la lateralità che sta vivendo il DAX è sfociata nell’immobilismo, a tale punto da non avere alcun riscontro nel passato.  L’oscillazione massima (+4,3%) in oltre sei mesi dal 19 aprile del 2021 in poi è diventata così la più contenuta della storia statistica.   Essendo l’indice tedesco molto più vicino alla sponda superiore ho valutato che fosse decisamente più probabile rompere al rialzo 16.000 che al ribasso 14.800(sponda inferiore), e la conseguenza di questo ragionamento è stata la vendita della put a protezione. 

Anche questa evidenza è stata documentata ampiamente nel webinar.

1 novembre

LONG STRANGLE NOVEMBRE  Il DAX supera abbondantemente lo strike della nostra call acquistata  (15.600) e per prudenza proteggiamo anche il  lato nord, vendendo due call 16.000 novembre a 86. Il valore di carico scende da 346 a 260, e nonostante la copertura non viene troppo penalizzato il potenziale utile al rialzo che rimane comunque soddisfacente.

3 novembre

Il LONG STRANGLE NOVEMBRE  è passato in buon utile e in serata è prevista la conferenza stampa della Fed che comunicherà sia le decisioni del Fomc, il braccio operativo in termini di politica monetaria sia la view sul futuro in relazione all’inflazione e alla crescita Usa.  Il DAX sale sopra 15.900, pertanto sempre per prudenza si porta  a casa il risultato perché il delta della struttura grazie alla salita del DAX sopra i 15.900 punti non è più equilibrato ma spostato in positivo (+55) e quindi un  eventuale  scossone dovuto a qualche decisione inattesa potrebbe riportare indietro il tutto.    Questa sotto è la situazione finale “reale” che gli abbonati hanno vissuto in diretta. Rimaniamo aperti su dicembre scadenza ancora distante.

4 novembre

Anche il  LONG STRANGLE DICEMBRE  pur non avendo nemmeno avvicinato il livello di B.E. è passato in positivo.  Noi aspettiamo ancora, perché  come ampiamente documentato nel webinar ci attendiamo un movimento più deciso (almeno +/-5%)  di quello messo in essere da inizio del mese borsistico (2,97%).

9 novembre

Il LONG STRANGLE DICEMBRE  vede aumentare seppur di poco l’utile, e noi salomonicamente  chiudiamo anche questa struttura perché il DAX ha ripreso a balbettare i prezzi.   A 16.060 era arrivato il 4 novembre e a 16.060 è il 9 novembre, ma si sa bene che il Theta per chi come noi, come metodo ha scelto di andare LONG, è un pericoloso nemico perché logora piano piano ma logora.  

Allora anche in questo caso “salomonicamente” portiamo a casa un buon risultato.   E questa è la situazione di chiusura: 

Riepilogando, abbiamo ottenuto un +10% circa sul capitale investito su Novembre e un +16% circa sul capitale investito su dicembre.

Faccio presente che in nessuno dei due casi è stato necessario debordare uno dei due BE per ottenere un buon risultato positivo.

Abbiamo si inserito due semplici coperture, ma proprio semplici, senza ricorrere ad algoritmi astrusi.  Ci siamo fatti guidare dalla statistica, ovvero dall’osservazione del comportamento degli operatori sul mercato, che la nostra MATRICE ha saputo intercettare.

La  liquidità  derivante da queste due chiusure è stata nuovamente investita sulla logica di ciò  che è probabile possa accadere, senza sposare MAI né il rialzo né il ribasso.  Ma sulla base delle oscillazioni che ha avuto il DAX dal 2000 a cui ho levato il segno davanti, infatti per il mio metodo che faccia +5% o -5% non fa differenza.

A mercato entriamo solo se il giudice inappellabile ovvero la MATRICE, mi mostra che per quella singola operazione che ho ipotizzato la probabilità di avere successo è di almeno l‘80% altrimenti si salta un turno. Per me non è obbligatorio andare a mercato, non dobbiamo aver bisogno della dose quotidiana di adrenalina..

Lo stile guida di tutto il nostro metodo può essere assimilato al comportamento del buon padre di famiglia, figura a cui spesso ha fatto riferimento il legislatore.

Per chi non lo conosce e vuole “sperimentare”  il metodo innanzitutto è disponibile per cominciare il libro: “OPZIONI – Strategie con il Long Strangle” ed inoltre può abbonarsi al sito strategieinopzioni.it.

Credo che non sia certo il costo dell’abbonamento né tantomeno quello del libro che possa frenare la voglia di crescere. 

Occorre averla “LA VOGLIA”  di crescere e quindi di studiare, pasti gratis non ne esistono.

Chi avesse necessità di chiarimenti può porre i quesiti attraverso la nostra mail servizioclienti@strategieinopzioni.it